信息不對稱，尤其是信息不真實甚至不同程度存在的信息欺詐問題，是信用風險形成的重要因素之一。為此，亟需依託互聯網和大數據分析軟體技術，建立新型的信用風險監控體系，強化對風險的全景分析和前瞻預警。近年來，工商銀行在構建外部欺詐風險信息系統的基礎上，進一步收集全行風險大數據並挖掘處理，通過關聯業務分析和數據可視化建設，基於風險大數據重構了銀行風控體系，亦實現了銀行安全保衛工作內涵的創新突破。

當前，外部欺詐風險態勢日益嚴峻。在互聯網和大數據背景下，圍繞風險大數據重構銀行風控體系已經成為業界共識。按照這一理念，工商銀行2013年研發投產了外部欺詐風險信息系統，並陸續在工商銀行全集團（境內外所有機構）、全渠道（線上和線下渠道）、全業務（接入16大業務系統）投產應用，風險防控成效顯著，有效保障了銀行與客戶的資產安全：一是累計預警業務風險129萬筆，涉及資金435億元。二是累計防堵電信詐騙事件11.27萬起，避免客戶損失超16.88億元。

與此同時，工商銀行積極探索並實踐大數據分析方法，通過外部欺詐風險信息系統，對海量客戶資料開展多維度數據探勘，排查業務風險，並根據風險排查過程的經驗總結，於2016年研發投產了風險客戶「三維立體」全景視圖，一站式、可視化呈現出風險客戶「基本資料、風險資料（外部欺系統風險資料庫資料）、銀行業務與往期風險處置資料」三大類資料，提升了外部欺詐風險資料探勘處理和關聯業務分析能力，為客戶風險分析與處置提供了技術保障，為銀行業務穩健安全發展提供了有力支援。

本文特選取幾個典型案例，簡要介紹工商銀行對風險客戶開展關聯業務分析的主要做法，進而與業界分享工商銀行風險客戶「三維立體」全景視圖的設計思路和主要功能。

一、剖析企業關聯風險 強化系統監測 指導風險處置

工商銀行安保部從外部欺詐風險信息系統中篩選出30萬戶風險企業，進一步挖掘分析其存量關聯業務。以信貸業務為例，在分析樣本中發現存在高風險公司有貸戶上千戶，涉及貸款金額逾千億元、不良餘額數百億元，不良率均值14.73%，遠高於全行平均水平。對該類企業註冊、投資等資料進一步探勘，發現集團關聯企業內部成員之間互相投資、交叉投資關係錯綜複雜，在信息不對稱的情況下，極易造成銀行業務風險。

例如，客戶某集團有限責任公司存在高法未結案風險信息，雖然2015年初信用等級AA，貸款餘額3.8億元，貸款形態正常，但通過數據探勘分析，發現該客戶存在較為突出的潛在風險。比如，集團內投資關係多達6層，關聯企業130餘家，涉及金融投資、貿易、房地產、建材、酒店、擔保、小額貸款、旅遊等多個行業，集團法人代表梁某共在其他10個企業內任職，其中有3家為法院認定的被執行人；集團對外投資企業共計38家，涉及多個行業，其中有10家企業被吊銷營業執照，4家為高法被執行人，1家為高法失信執行人。根據分析結論，工商銀行信貸管理部已對涉事企業及其法定代表人加強監測，開展風險處置，從而有效地規避了資產損失。

二、多維評估客戶風險 凈化客戶群體 提升資產質量

工商銀行從外部欺詐風險信息系統中篩選出60萬戶風險人員，在信貸、信用卡、私人銀行等業務領域進一步開展關聯分析，發現部分人員作為工商銀行信貸、信用卡或私人銀行客戶，其整體資產情況呈現出「負債高、資產少」的特徵。

例如，外部欺詐風險信息系統顯示，李某存在高法失信等風險記錄，故對其進行深度數據探勘，由此發現了李某的多項風險點：一是其在工商銀行貸款餘額267萬元，信用卡透支餘額高達48.6萬元，負債總計315.6萬元，資產負債率僅為0.32%，遠低於同類客戶資產負債率；二是其投資企業某貿易公司為海關失信企業，某房地產公司為法院被執行人，涉及未結案金額448萬元；三是李某貸款形態及信用卡使用情況雖然正常，但所持信用卡月均額度使用率高達91.8%，透支利息月均6797元，存在一定業務風險。

根據外部欺詐風險信息系統的評估意見，工商銀行個人金融、信貸、信用卡、私人銀行等業務部門對風險客戶加強業務風險監測，並相應開展了貢獻星級降級、貸款提前清收、綜合授信降額、私人銀行資格清退等風險處置措施，提升了全行客戶群體品質及客戶整體的資產質量。

三、透視賬銷案存客戶 辨析清償能力 指導資產清收

賬銷案存資產是指工商銀行已批准核銷，但尚未依法終結債權債務關係或仍具有追索可能，要按規定轉入表外核算並繼續追索的債權性資產。由於納入表外管理，銀行有關業務部門對賬銷案存資產的持續管理和重視力度容易欠缺。通過外部欺詐風險信息系統，對賬銷案存客戶的資產、負債、結算業務情況、外部風險情況多維度進行分析，可洞悉其關聯風險特徵並確認清償能力，提出完善賬銷案存業務資產管理的意見和建議，優化全行風險信息共享機制。

為深入挖掘分析賬銷案存風險客戶特徵及其清償能力，工商銀行通過外部欺詐風險信息系統隨機抽取了5000個名下有企業的賬銷案存個人風險客戶，並根據其工商註冊資料進行分析，發現這5000個客戶共涉及4937家企業，其中部分客戶在多數企業擔任法定代表人、主要股東或高管。通過對上述客戶的關聯企業進行查詢，發現部分企業為正常客戶，且具有一定資產規模。此外，通過關聯分析客戶社會資料（如乘機記錄、社保繳納資料、手機實名認證資料、工商註冊資料、戶籍資料、稅務登記資料、出入境記錄等），發現部分客戶有穩定社保繳納記錄，或存在商務出行和旅遊記錄，進一步證實了其償債能力。工商銀行有關業務部門根據上述分析結論，專門建立了不良資產處置系統，通過與外部欺詐風險信息系統深化合作，加強對此類風險客戶的監測與處置。

四、融合資料可視化 聚焦外部風險 保障業務發展

為響應和支援行動互聯網金融環境下工商銀行「以客戶為中心」的客戶統一畫像智慧管理體系，持續提升外部欺詐風險資料挖掘處理和關聯業務分析能力，工商銀行安保部基於數據分析經驗積累，按照「以外部風險為中心」和「One Bank」的原則，融合風險資料可視化技術，研發投產風險客戶「三維立體」全景視圖。

該視圖可有效支援風險關聯分析和業務運營保障：一是能夠從客戶基本資料（開戶三要素、地址、聯繫方式等）、客戶風險資料（外欺系統風險資料庫資料）、客戶銀行業務與往期處置資料（資產負債資料和資產質量資料）三個維度，立體、全面、直觀、準確展現客戶全方位風險要素，實現客戶風險畫像的動態可視化，助力欺詐偵測的「一站式、一頁式、共享式」高效管理；二是可對風險客戶的資產情況、社會關係、行為軌跡等資料橫向關聯，縱向發掘，支援風險信息的交叉分析驗證和多維風險評估，提升風險客戶評價的可靠性和準確率；三是能夠根據外部欺詐風險信息系統的用戶角色分級授權機制，按照「知所必需」原則，支援工商銀行全集團各業務條線自動調用與實時展現，豐富了業務風險防控的預警模式與參考要素。全景視圖的應用，有效促進了風險大數據與業務經營的高度融合，為工商銀行信息化銀行建設的深化發展，提供了基礎信息、應用架構與成熟案例。

本文原載於《中國銀行業》雜誌2017年第1期。

文/靳曉鵬

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